报告题目：Application of graph theory in stock option pricing
报告人：Ping Wang Professor，St. Francis Xavier University
报告时间：2024年11月9日（周六）9:00-10:00
报告地点：20-202
报告摘要：Stock option is a common financial tool to motivate employees. And it is also important for any business or finance institution to hedge its risk. It is notoriously difficult to value such a financial product. Here we introduce the idea of risk-neutral valuation and the binary tree model to price any stock option.
报告人简介：Ping Wang，现为加拿大圣弗朗西斯泽维尔大学数学与统计学学院教授、博士生导师。主要从事图论以及算法应用方面的研究，包括图的染色、极值图论、算法应用、数据挖掘与金融数学等。至今在Journal of Graph Theory、Graph and Combinatoric、Discrete Mathematics、Advances in Mathematics、Applied Economics、《中国科学》（英文版）等国际国内著名刊物发表系列论文，主持参与国家自然科学基金（NSFC）与加拿大自然科学与工程研究基金（NSERC）项目等。
邀请人：王维凡